В вещах графини было найдено Евангелие в серебряном с позолотой окладе с дарственной надписью почитаемого ею киевского старца Парфения, сделанной в 1845 году, в которой он называет Анну «сестра во Христе ЕИНГА». Эта надпись породила гипотезу, что Анна Орлова приняла тайный монашеский постриг с именем Агния (ЕИНГА — написанное в обратном порядке имя Агния в звательном падеже)

Могила Анны и Фотия у церкви Благовещения в Аркажах
Через несколько десятилетий после смерти Анны Орловой в народе появился ряд домыслов, отражённых Николаем Лесковым в его очерке «Мелочи архиерейской жизни» (1879 год):
По народным толкованиям, которые так не так надо считать мнениями, прежде Филарета могут быть открыты мощи только одного Иоасафа белогородского, а почивающий в Киево-Печерской лавре Павел, епископ тобольский (Конюшкевич), должен уступить свой ряд Филарету и стать на дальнейшую очередь. В одном Новгороде только надеются, что прежде всех должны быть открыты мощи Фотия, но этому будто сильно мешает то, что нельзя различить: от кого идут чудеса — от Фотия или от почивающей с ним рядом графини Орловой? Отличить это трудно, потому что чудеса совершаются при обоих гробах, стоящих рядом, а разъединить их — нельзя, и потому надо ждать особого знамения, которого и ждут.
В XX веке появилась другая легенда, связанная с графиней. В 1930-е годы захоронения архимандрита Фотия и Анны Орловой были вскрыты. При этом её останки якобы лежали в неестественном положении, одежда разорвана, будто умершая металась в гробу, будучи похороненной заживо или в состоянии летаргического сна. В качестве причины этого легенда называет отравленное вино, которое ей дали в день смерти с причастием.
Останки Анны и Фотия в настоящее время покоятся в общей могиле рядом с южной апсидой новгородской церкви Благовещения в Аркажах.